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Caja Vital afirma que test de resistencia financiero confirma el superávit de recursos propios de la entidad

23/07/2010 19:33 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Caja Vital Kutxa no necesitaría operaciones de recapitalización en situaciones de estrés extremo, según las conclusiones de la prueba de resistencia financiera que ha liderado CEBS (Committee of European Banking Supervisors), en coordinación con el Banco Central Europeo, y que se ha llevado a cabo por los supervisores nacionales, en este caso por el Banco de España.

Según ha informado la entidad alavesa en un comunicado, los resultados del estudio, hechos públicos esta misma tarde, confirman que la primera entidad financiera de Álava "no precisaría de ningún tipo de apoyos del FROB ni del Fondo de Garantías de Depósitos, incluso en el escenario y en las condiciones más adversas, gracias a la fuerte capitalización y a la solvencia que viene demostrando esta institución".

En este sentido, Caja Vital Kutxa supera en todos los supuestos el mínimo exigible del 6 por ciento para el Tier 1, un ratio que evalúa la fortaleza de un banco o una caja. Este concepto mide la relación entre el capital de una entidad financiera con el total de sus activos ponderados por riesgo. Un Tier 1 elevado implica que la entidad dispone de reservas suficientes para hacer frente a los riesgos asumidos y, por tanto, una nota alta en cuanto a solvencia.

En el peor de los escenarios, Caja Vital Kutxa obtiene un Tier 1 del 7 por ciento. De la prueba de resistencia bancaria liderada por el comité supervisor europeo se desprende que la primera entidad alavesa consolida la quinta posición que tenía anteriormente por coeficiente de solvencia en el sector de cajas de ahorros.

De esta forma, sólo hay cuatro cajas o grupos de cajas españolas que, no habiendo recibido ayudas del FROB, tienen mayor nivel de solvencia (Tier 1) que Caja Vital en el escenario adverso estimado por CEBS a 31 de diciembre de 2011.

"Los resultados para Caja Vital podrían haber sido incluso más favorables, si la prueba hubiera tenido en cuenta el elevado peso relativo que para la entidad alavesa tiene la financiación de viviendas de VPO o el hecho de carecer de riesgos significativos en la financiación de segundas residencias en zonas turísticas", ha destacado.

En este sentido, el Banco Central Europeo ha aplicado a todas las instituciones financieras españolas unos ratios de deterioro de riesgos inmobiliarios homogéneos, sin diferenciar la tipología de la vivienda financiada.


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